有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是()。

• A

  构造方式多种多样

• B

  交易灵活便捷

• C

  通常只能消除部分市场风险

• D

  不会产生新的交易对方信用风险

　　

　　正确答案

　　D

　　 解析

　　解析

协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好，BC组合的协方差最小，因此，BC组合为风险最佳对冲组合。

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